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大家好，我是布萊克。剛剛接觸加密貨幣的朋友，或許有聽過量化交易這個名詞。這個東西時常跟大數據與人工智慧綁在一起，對普通人來說非常難懂。究竟量化交易是什麼？有什麼厲害之處呢？讓我用簡單易懂的詞彙跟你說明吧！
量化交易能避免人性弱點／出自 Pexels
什麼是量化交易？
量化交易 (Quantitative Trading) 是利用現代統計學和數學方法進行大數據分析，然後用電腦程式回測過去歷史數據，評估此方法具有更好的交易效率後，讓電腦程式依照規則自動的進行交易。
這就是為什麼量化交易時常跟程式、大數據、AI...等技術有關的原因了。
其實量化交易也不是什麼新東西了，早在 1970 年代就已經出現在股票市場了。大型的投資機構已經投入量化程式開發，將交易流程自動執行，漸漸成為主流了。
那為什麼要將交易行為交給電腦自動化操作呢？難不成電腦比我們還要聰明嗎？布萊克認為量化交易有以下幾個優勢。
| 人為交易 | 量化交易 | |
| 適合對象 | 專業投資人(或老師) | 無法隨時進行交易的人 |
| 操作方式 | 經驗導向 | 歷史數據回測 |
| 時間差異 | 人醒著才有交易 | 任何時間緊盯市場 |
| 交易紀律 | 容易受價格波動影響 | 僅依據程式設定參數執行 |
人為交易 vs. 量化交易／布萊克整理
量化交易是利用程式語言對過去的歷史資料進行回測。
既然是這樣，有些朋友就會認為程式跑的就一定能賺錢。但，這是不正確的，沒有任何一種策略可以通吃各種行情與貨幣。
看到這裡，如果你還沒有加密貨幣的帳號，可以考慮申請幣安交易所的帳號。它是全球最大的加密貨幣交易所，布萊克已經有寫出一篇評價文章了，可以參考以下的文章。
量化交易的優勢
簡單來說有以下幾個優勢：
- 能夠被驗證
- 沒有人性的情緒
- 遵守交易紀律
- 24 小時全天候監控
- 能夠同時管理上百種資產
我們都知道加密貨幣市場是一個變動快速、價格波動劇烈的投資環境。對於我們這種平日需要上班，根本沒有時間看盤，想要低買高賣根本就不是件容易的事情。
假設真的讓我們買在低價，過了幾天獲利了，我相信多數的人還是會持幣在手中。但加密貨幣市場變化萬千，下一秒會發生什麼事情都不好說。這時想要賣在高點也不一定會實現。
布萊克認為量化交易最大的優勢就是沒有人性的弱點，它就是按照當初設計的交易方式來操作，遵守交易紀律。
量化交易的劣勢
簡單來說有以下幾個劣勢：
- 需要會寫電腦程式，門檻較高
- 參數過度最佳化
- 頻繁交易會讓手續費吃掉利潤
- 需要較大的資金才能執行 (視平台而定)
既然量化交易需要用到一些統計方式與電腦程式，那就不是任何人都能加入到這個市場內了。而且那些交易策略也不是每個都賺錢，必須要有分析數據的能力才能讓思考如何改善。
而量化交易也可能調整參數過度，導致回測數據都很好看，但實際上對於未來的走勢並不適合，因而發生賠錢的狀況。但，參數是否最佳化本質上並不好判斷。
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量化交易線上資源
量化交易雖然很複雜，但布萊克還是分享一些網路上的資源給你參考，有些是股票的，有些是自己動手寫程式。
記得如果以下資訊有幫助到你，幫我分享給更多認識的朋友知道。
1. MultiCharts
- 軟體名稱：MultiCharts
- 軟體連結：https://www.multicharts.com.tw/
- 申請試用：https://www.multicharts.com.tw/Trial_Apply.aspx (30天)
MultiCharts 是一個程式交易軟體，提供臺灣國內外期貨即時報價/歷史價格資料。由凱衛資訊 Kway 代理，現在有提供 30 天試用的服務，包含完整的歷史資料與客服服務。
軟體裡面有很多功能模組，碰上策略與法或是操作困難時，他們也有一個討論區讓彼此互相交流，也有程式交易課程可以參加。
MultiCharts 討論區／出自 MultiCharts
2. XQ
- 軟體名稱：XQ
- 軟體連結：https://xq.com.tw/
- 免費版本：https://www.xq.com.tw/XQlite-Download.aspx
- XS 語法自學：https://www.xq.com.tw/School.aspx
XQ 量化交易平台特色介紹／出自 MoneyDJ理財網 YouTube 頻道
XQ 是第一套臺灣自主研發的量化交易平台，提供了一些簡單的程式指令，讓你完成自己的第一個自動化交易。
免費版本包含完整的選股資料庫、盤後分析、模擬交易、自動交易、跨券商帳號...等功能。付費功能有一些當沖、短線交易的進階模組，以及產業數據...等額外功能。
因為主打不會寫程式的人也會使用，裡面的指令都很簡單且直覺。就算真的不會寫程式，他們公司還是有準備很多線上資源或課程公開給大家去上，這是布萊克覺得很貼心的地方。連結我也放在上面了。
XQ 免費自學資源／出自 XQ 量化交易
3. Python
如果你有程式設計的基礎，那麼用 Python 這個語言來做大數據分析與量化交易是最適合的。同時 Python 也是現代相當流行的程式語言之一，所以非常容易 Google 到你想要找尋的資料。
這邊幫你整理了一些可以參考的書籍或是線上課程，提供給你參考。
利益揭露：當你從本站中的某些連結購買產品或服務時，我會獲得一點點的傭金，用來支付網站基本的花費，也能支持我能夠繼續寫下去。
- 書籍名稱：零基礎入門的Python自動化投資：10年操盤手團隊量化通，教你從零開始學程式交易，讓你輕鬆選股、判斷買賣時機，精準獲利
- 博客來：https://www.books.com.tw/products/0010925009?sloc=main
- 金石堂：https://www.kingstone.com.tw/basic/2013120627260/
- 線上課程：用 Python 理財：打造小資族選股策略
- Hahow 連結：https://hahow.in/courses/5a2170d5a6d4a5001ec3148d/main
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- Hahow 連結：https://hahow.in/courses/5b9d3a6dca498a001e917383/main
結語
以上就是量化交易的入門介紹，我也在文章提到了幾個量化交易策略的優勢與劣勢，以及定義的部分都有做說明。若你對於以上內容有興趣的話，也可以參考我整理的資源。
如果覺得布萊克分享的內容相當實用，我也將商品的連結整理出來了，可以透過文章上的 或連結進行操作。
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by 工程師布萊克
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